Hệ số tương quan là thước đo thống kê độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến.
Quan sát: hệ số là gì
Hệ số tương quan
Khái niệm
hệ số tương quan tiếng Anh là hệ số tương quan.
Hệ số tương quan là thước đo thống kê độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến. Ở đâu:
Hệ số tương quan có giá trị từ -1.0 đến 1.0. Kết quả tính toán lớn hơn 1,0 hoặc nhỏ hơn -1 cho biết có lỗi trong phép đo tương quan.
– Hệ số tương quan nghịch cho biết có sự tương quan nghịch hay nghịch giữa hai biến (tỷ lệ nghịch tuyệt đối khi giá trị là -1)
-Hệ số tương quan dương biểu thị mối tương quan thuận hay nghịch (hiệp phương sai tuyệt đối khi giá trị bằng 1)
– Không tương quan của hai biến độc lập.
Cách tính hệ số tương quan Pearson
Có nhiều loại hệ số tương quan, nhưng phổ biến nhất là hệ số tương quan Pearson. Chỉ số đo lường sức mạnh và mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Nó không thể đo lường mối quan hệ phi tuyến tính giữa hai biến, cũng như không thể phân biệt giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.
Công thức tính hệ số tương quan Pearson
Ở đâu:
ρxy: hệ số tương quan Pearsoncov(x, y): hiệp phương sai σx của các biến x và y: độ lệch chuẩn của xσ: độ lệch chuẩn của y
Độ lệch chuẩn thể hiện độ lệch của dữ liệu so với giá trị trung bình. Hiệp phương sai biểu thị mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
Xem thêm: Lực là gì – nghĩa trong tiếng Anh
Ứng dụng hệ số tương quan trong tài chính
Sức mạnh của mối quan hệ phụ thuộc vào giá trị của hệ số tương quan. Ví dụ: giá trị 0,2 cho thấy mối tương quan tích cực, nhưng nó yếu và không đáng kể. Các chuyên gia cho biết mối tương quan ít nhất là 0,8 là đáng kể. Tuy nhiên, hệ số tương quan từ 0,9 trở lên về giá trị tuyệt đối cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ.
Ví dụ 1: Hệ số tương quan có thể được tính toán để xác định mức độ tương quan giữa giá dầu thô và giá cổ phiếu của một công ty sản xuất dầu như Exxon Mobile. Vì các công ty dầu kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi giá dầu tăng nên hai biến số này có mối tương quan thuận.
Ví dụ 2: Hệ số tương quan được sử dụng để xác định hiệu suất của một quỹ tương hỗ so với chỉ số chuẩn của nó hoặc các tài sản hoặc quỹ khác. Các nhà đầu tư có thể gặt hái những lợi ích của việc đa dạng hóa bằng cách thêm các quỹ tương hỗ có mức tương quan thấp hoặc âm vào danh mục đầu tư hiện có.
Nói cách khác, nhà đầu tư có thể sử dụng các tài sản hoặc chứng khoán có tương quan nghịch để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư của họ và giảm rủi ro biến động của thị trường.
Thống kê tương quan cũng cho phép các nhà đầu tư xác định khi nào mối tương quan giữa hai biến thay đổi. Ví dụ, cổ phiếu ngân hàng thường có tương quan thuận với lãi suất vì lãi suất cho vay thường được tính dựa trên lãi suất thị trường:
– Nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi nếu giá cổ phiếu ngân hàng giảm trong khi lãi suất tăng.
Xem thêm: Hoạt động ngoại khóa là gì, tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa
– Nếu giá cổ phiếu của các ngân hàng tương tự cùng ngành cũng tăng, nhà đầu tư có thể nghĩ rằng cổ phiếu ngân hàng giảm không phải do lãi suất, mà có thể do hoạt động kém hiệu quả hoặc nội bộ ngân hàng có vấn đề…
