Mô Hình Gmm Là Gì ? Gmm Được Sử Dụng Khi Nào? Ước Lượng Gmm Cực Dễ Trên Eviews

Chiến lược hồi quy gmm, hồi quy gmm là một trong những mô hình hồi quy mà các bạn sinh viên mới ra trường rất thích, vì nó giải quyết được những vấn đề cốt lõi của kinh tế học nội sinh trong mô hình nghiên cứu. . Nhưng thực ra hiểu đúng và áp dụng đúng cũng là một vấn đề rất khó mà chưa có tài liệu chính thống nào “giải thích” hay đề cập đến vấn đề này. Bạn đang xem: Mô hình gmm là gì

Trong mẹo “hướng dẫn hồi quy gmm đầy đủ”, có rất nhiều thuật ngữ chúng tôi thậm chí không thể định nghĩa được, vì vậy chúng tôi sẽ giải thích và đưa ra ví dụ, hy vọng bạn hiểu. Thông cảm, cho những vấn đề “yếu đuối” của chúng tôi.

gmm: phương pháp hồi quy tổng quát của thời điểm

Trong kinh tế lượng và thống kê, phương pháp chung của thời điểm (gmm) là một phương pháp phổ biến để ước tính các tham số trong các mô hình thống kê. Thông thường, nó được áp dụng trong ngữ cảnh của các mô hình bán phổ biến, trong đó các tham số quan tâm là hữu hạn và hình dạng đầy đủ của hàm phân phối dữ liệu có thể không được biết và do đó có thể không được ước tính. Khả năng tối đa không áp dụng.

Phương pháp này yêu cầu phải chỉ định một số điều kiện nhất định cho mô hình. Các điều kiện thời điểm này là các chức năng của các tham số mô hình và dữ liệu, vì vậy các giá trị kỳ vọng của chúng bằng 0 tại các giá trị thực của các tham số. Sau đó, phương pháp gmm giảm thiểu một số chỉ tiêu của giá trị trung bình mẫu được điều hòa theo thời gian.

Công cụ ước tính GMM được biết đến là nhất quán, thường không có triệu chứng và hiệu quả trong tất cả các loại công cụ ước tính, không sử dụng thông tin nào khác ngoài các điều kiện có trong điều kiện thời gian.

gmm được phát triển bởi lars peter hansen vào năm 1982 dưới dạng tổng quát hóa phương pháp khoảnh khắc và được giới thiệu bởi karlpearlson vào năm 1894. Hansen đã chia sẻ giải Nobel Kinh tế 2013 một phần nhờ công trình này.

Trước khi chúng tôi bắt đầu làm trường học của gmm, chúng tôi sử dụng dữ liệu sau để bạn có thể thực hành và sử dụng phần mềm stata

Chúng tôi chạy hồi quy trên ols và nhận được kết quả như sau:

Trong mô hình này, chúng tôi không quan tâm cái nào là nội sinh và cái nào là công cụ.

gmm tĩnh: gmm tĩnh

Chúng tôi nhận thấy tài liệu định nghĩa gmm tĩnh không nhiều, nhưng xin giải thích để các bạn hiểu, trong mô hình nghiên cứu, biến nào chúng ta có thể biến là biến nội sinh. Xoay tool thì như video trên các bạn sẽ hiểu.

Nói một cách dễ hiểu, mô hình hồi quy gmm tĩnh giúp chúng ta biết cụ thể biến nào là biến nội sinh, biến ngoại sinh và biến nào là công cụ; được áp dụng cho các mô hình định lượng.

Bây giờ chúng tôi sử dụng lngdp làm biến nội sinh và lnpop + lnland làm biến công cụ cho hồi quy và nhận được kết quả như trên. Xem thêm: xếp hạng umb – vô địch carom 3 băng thế giới umb

Nhân tiện, chúng ta kiểm tra xem biến công cụ đưa vào mô hình có phải là biến công cụ yếu không?

Ta có p-value >0.05 nên các biến công cụ đưa vào mô hình không yếu.

gmm động: gmm động

Đây là mô hình chúng tôi sử dụng nhiều nhất, nhưng mấu chốt là để giải thích biến công cụ của biến nội sinh, mà biến nội sinh ở đây là “động”, tức là biến nội sinh không xác định thì chúng tôi mới sử dụng cách này. Trong phương pháp gmm động này có 2 thể loại là d.gmm và s.gmm.

d.gmm: khác gmm

Đây là một phương thức nên chúng ta chưa thể định nghĩa nó. Chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ bên dưới để lấy biến mô hình lượng tử hóa d.gmm này cho bạn.

Chỉ riêng việc phân loại d.gmm và s.gmm mà chúng ta hiểu là các phương pháp hồi quy, còn nếu hiểu theo định nghĩa thì “khó hiểu” quá.

Các kết quả trên thu được sau khi hồi quy d.gmm, và lnpop và lnland vẫn được sử dụng làm biến công cụ.

s.gmm: hệ thống gmm

Trong kinh tế lượng, công cụ ước tính liên kết arellano là một phương pháp ước tính thời điểm tổng quát để ước tính các mô hình dữ liệu bảng động. Nó được đề xuất lần đầu tiên bởi Manuel Arellano và Stephen Bond vào năm 1991 để giải quyết các vấn đề về tính nội sinh, tính không đồng nhất và tương quan nối tiếp trong các bài toán dữ liệu bảng tĩnh. Công cụ ước tính gmm-sys là một hệ phương trình sai phân cấp và cấp một. Nó cung cấp một giải pháp thay thế cho công cụ ước lượng gmm sai phân bậc nhất.

Khi ước tính vượt qua các biến nội sinh (gmm là động hay tĩnh, d.gmm hay s.gmm), chúng ta thường nghĩ đến việc chạy s.gmm.

Khi chúng tôi hồi quy từng phương pháp hồi quy gmm khác nhau, chúng tôi nhận được các kết quả khác nhau.

Trên đây là các gmm khác nhau mà chúng tôi sưu tầm được, hi vọng sẽ hữu ích với các bạn. Xem thêm: Ema line là gì – cách sử dụng ema line trong forex

Bạn có thể xem gmm tĩnh trên kênh youtube của chúng tôi.